Каждый инструмент описан одинаково: что он измеряет, на чём проверен, где его взять и чего он не показывает. Последнее — не мелкий шрифт, а часть спецификации.
Every instrument is described the same way: what it measures, what it was validated on, where to get it, and what it does not show. The last item is part of the specification, not fine print.
stress-check v0.1 16.09.2026
Стресс-тест НПФ по приказу ОД-1591
Pension fund stress test under order ОД-1591
Расчёт целиком в браузере · RU / EN
Browser-only tool · RU / EN
- Измеряет
- Measures
- Три величины по каждому активу в стресс-сценарии Банка России: вероятность дефолта по кварталам анализируемого периода, ожидаемую потерю с учётом доли возмещения и ухудшения группы за концентрацию, и число кварталов, за которое позицию можно привести к целевой доле при действующем пределе вынужденных продаж. Отдельно показывает, когда предел становится непреодолимым.
- Three quantities per asset under the Bank of Russia stress scenario: the default probability across the analysed period, the expected loss given the recovery rate and the concentration downgrade, and the number of quarters needed to bring a position to its target share under the forced-sale cap. It flags separately when that cap becomes insurmountable.
- Проверен на
- Validated on
- Расчётная часть воспроизводит таблицы приказа поэлементно: 20 кварталов двух таблиц раздела I, кривая вероятности дефолта по десяти группам кредитного качества, восемь коэффициентов объёма продаж. Механика обрыва проверена на внешней выборке из 36 эмитентов и 1 206 эмитент-кварталов с дневными оборотами за 2016–2025 годы: медианное отношение разрыва до целевой доли к допустимому объёму продаж — 0,013, доля наблюдений с нулевым коэффициентом — 10,4 %.
- The calculation reproduces the order’s tables element by element: 20 quarters of both section I tables, the default-probability curve across ten credit-quality groups, and the eight sales-volume coefficients. The cliff mechanism was tested on an external sample of 36 issuers and 1,206 issuer-quarters with daily turnover for 2016–2025: the median ratio of the gap-to-target to the permitted sales volume is 0.013, and the share of observations with a zero coefficient is 10.4 %.
Границы. Это калькулятор предписанной методики, а не оценка устойчивости конкретного фонда. Банк России публикует агрегированные показатели рынка, а сами фонды по Указанию 5175-У раскрывают структуру портфеля по классам активов — этого достаточно для оценки экспозиции к нулевому возмещению по акциям, но недостаточно для проверки обрыва: она требует эмитентного уровня и оборота по конкретной бумаге. Поэтому внешняя выборка состоит из американских эмитентов: она демонстрирует свойство правила, а не характеризует российский рынок. Обязательства фонда — смертность, переходы, выкупные суммы — в расчёт не входят.
Limits. This is a calculator of the prescribed methodology, not an assessment of any particular fund. The Bank of Russia publishes aggregate market indicators and, under Ordinance 5175-U, funds disclose portfolio structure by asset class — enough to gauge exposure to the zero recovery rate on equities, but not enough to test the cliff, which needs issuer-level holdings and turnover. The external sample therefore consists of US issuers: it demonstrates a property of the rule and does not characterise the Russian market. Fund liabilities — mortality, transfers, surrender amounts — are outside the calculation.
RPGI v0.2.0 15.09.2026
Региональный разрыв цен как надзорный индикатор
Regional price gap as a supervisory indicator
Открытые ряды и код · MIT · данные CC BY 4.0
Open series and code · MIT · data CC BY 4.0
- Измеряет
- Measures
- Пять величин по центрам субъектов и регионам: разрыв цен первичного и вторичного рынков, место центра относительно медианы, помесячную долю ипотечных выдач под ДДУ, связь разрыва с этой долей и разложение разрыва на цену и состав. С версии 0.2.0 доля считается и по объёму в рублях, и по числу договоров, а рядом лежат средневзвешенные ставки по ИЖК под ДДУ и по прочим.
- Five quantities by regional capital and region: the primary–secondary price gap, the city’s position relative to the median, the monthly share of mortgage lending going to shared-construction contracts, the link between the two, and the split of the gap into price and composition. Since v0.2.0 the share is computed both by rouble volume and by contract count, alongside weighted average rates on shared-construction and other mortgage loans.
- Проверен на
- Validated on
- 451 наблюдение по 72–77 центрам субъектов за 2021–2026 годы (двенадцать книг Росстата с зафиксированными sha256) и помесячные ряды Банка России по регионам. Контрольный срез — февраль 2026 года: доля выдач под ДДУ упала везде, кроме одного региона (единственный рост — Адыгея, +12,5 п. п.), по России с 61,5 до 43,9 %.
- 451 observations across 72–77 regional capitals for 2021–2026 from twelve Rosstat workbooks with recorded sha256 hashes, plus monthly Bank of Russia series by region. Control cut — February 2026: the shared-construction share fell everywhere but one region (the sole rise: Adygea, +12.5 pp), from 61.5 to 43.9 % nationally.
Границы. Сырой разрыв композиционно зависим: расширение 2024–2025 годов в Казани объясняется преимущественно составом продаж, а не ценой сопоставимого метра, — без очистки он непригоден для калибровки надбавок. Годовых наблюдений на регион шесть: связи читаются как совпадение режимов, а не как оценённый эффект. Связь разрыва с долей выдач проверена на панели из 73 регионов с двусторонними фиксированными эффектами: r = −0,014 при t ≈ −0,26, то есть в межрегиональном сравнении её нет. Полный список оговорок — в депозите.
Limits. The raw gap is composition-dependent: its 2024–2025 widening in Kazan is explained mainly by the mix of what was sold rather than by the price of a comparable square metre — uncleaned, it cannot calibrate capital add-ons. Six annual observations per region: relationships read as co-movement of regimes, not as an estimated effect. The link between the gap and the lending share was tested on a panel of 73 regions with two-way fixed effects: r = −0.014, t ≈ −0.26 — it does not hold across regions. The full list of caveats is in the deposit.
Расчётная модель v0.1 · 07.09.2026
Analytical model v0.1 · 07.09.2026
«Цифровой контракт» на транспортном коридоре
The “digital contract” on a trade corridor
Смарт-контракт + ЭТрН + предварительное декларирование + расчёты в CBDC
Smart contract + e-consignment note + pre-declaration + CBDC settlement
- Измеряет
- Measures
- Эффект цифровизации коридора в трёх величинах: срок доставки, транзакционные издержки, число спорных ситуаций. Оценка на маршруте Чунцин — Москва: −30–40 %, −25–30 %, −40–50 % соответственно.
- The effect of digitalising a corridor along three dimensions: transit time, transaction costs and disputes. Estimated on the Chongqing–Moscow route at −30–40%, −25–30% and −40–50% respectively.
- Основание
- Basis
- Архитектурная симметрия национальных платформ: «ГосЛог» ↔ ФТС России и зеркальная пара «логистическая платформа ↔ таможенная система» на стороне страны-партнёра. Доклад в ЦЭМИ РАН, 9–10 июня 2026 года.
- Architectural symmetry between national platforms: GosLog ↔ Russian Customs, mirrored by a logistics-platform ↔ customs-system pair on the partner country's side. Presented at CEMI RAS, 9–10 June 2026.
Границы. Это модельная оценка эффекта цифровизации, а не результат состоявшегося пилота. Пилот на маршруте предложен как первый шаг дорожной карты 2026–2027 годов.
Limits. This is a model estimate, not the outcome of a completed pilot. A route pilot is proposed as the first step of the 2026–2027 roadmap.
offer-check v0.1.0 26.08.2026
Проверка ипотечного оффера
Mortgage offer consistency check
Расчёт целиком в браузере · MIT
Browser-only tool · MIT
- Измеряет
- Measures
- Сходимость заявленных условий сделки между собой: ставку, подразумеваемую названным платежом, честный платёж с учётом лимита льготной программы и семь флагов противоречий F1–F7 — от «платёж не гасит долг» до несуществующей программы.
- Internal consistency of a stated offer: the rate implied by the quoted payment, the honest payment under the programme cap, and seven contradiction flags F1–F7 — from “the payment does not amortise” to a non-existent programme.
- Проверен на
- Validated on
- Пяти офферах пилота DEL-RN-2026-01. Браузерная реализация воспроизводит эталонную (pilot.py) полностью: те же наборы флагов, ставки совпадают до третьего знака, минимальный платёж — до рубля.
- The five offers of the DEL-RN-2026-01 pilot. The browser implementation fully reproduces the reference one (pilot.py): identical flag sets, implied rates to three decimals, minimum payment to the rouble.
Границы. Инструмент считает сходимость заявленных чисел и ничего больше: правдивость цифр, права, обременения и покрытие эскроу вне его границ — вывод «объект чистый» здесь невозможен по построению. Пилот n = 5; флаг F4 предварительный; ставки и лимиты имеют дату среза.
Limits. The tool checks the stated figures against each other and nothing else: their truthfulness, title, encumbrances and escrow coverage are out of scope — “the property is clean” is not expressible here by construction. The pilot has n = 5; flag F4 is provisional; rates and caps carry a reference date.
RLSI · TI · WPI · SEI v1.0.0 · 24.08.2026
Оперативные индикаторы рынка труда
High-frequency labour market indicators
Методология очистки, взвешивания и калибровки
Cleaning, weighting and calibration methodology
- Измеряет
- Measures
- Реальное предложение труда, напряжённость рынка, зарплатное давление и структурное соответствие навыков — по данным онлайн-платформ, с частотой от ежедневной до ежемесячной.
- Real labour supply, market tightness, wage pressure and structural skill match, derived from online platform data at daily to monthly frequency.
- Проверен на
- Validated on
- Реальные выгрузки трёх площадок от 15.06.2026 (свыше 1,4 млн вакансий; в депозит не входят) и синтетическая панель 36 месяцев с контролируемой истиной: точность кластеризации ARI 0,94, мостовое уравнение R² 0,92 против 0,69 на сыром счёте.
- Live pulls from three platforms on 15 June 2026 (over 1.4m vacancies; not included in the deposit) and a 36-month synthetic panel with controlled ground truth: clustering accuracy ARI 0.94; bridge equation R² 0.92 against 0.69 for the raw count.
Границы. Сторона предложения измерена на синтетической панели и на публичных агрегатах платформ: прямой доступ к обезличенным резюме требует лицензии. Статья находится в рецензировании.
Limits. The supply side is measured on a synthetic panel and on public platform aggregates: direct access to anonymised CVs requires a licence. The paper is under review.
CACE-Bench v0.4.1 19.08.2026
Аудит LLM-агентов в кредитном конвейере
Auditing LLM agents in the credit pipeline
Открытый воспроизводимый бенчмарк · MIT
Open reproducible benchmark · MIT
- Измеряет
- Measures
- Семь метрик: галлюцинации, восстановление после сбоя, ложные срабатывания комплаенса, пошаговая корректность, полнота происхождения данных, доля «молчаливых» решений, избыточная эскалация.
- Seven metrics: hallucination, recovery, compliance false positives, step-level correctness, provenance completeness, silent decision rate, over-escalation.
- Проверен на
- Validated on
- 3 000 синтетических заявок, 4 200 компаний в registry oracle, около 23 000 размеченных шагов мультиагентных трасс. Доверительные интервалы Уилсона, 95 %.
- 3,000 synthetic applications, 4,200 companies in the registry oracle, ~23,000 labelled multi-agent trace steps. Wilson 95% confidence intervals.
Границы. Бенчмарк синтетический: внешняя валидность ограничена, headline-показатели зависят от заданных частот инжекции ошибок, защищённые атрибуты исключены — аудит справедливости моделей выходит за рамки и обязателен до внедрения.
Limits. The benchmark is synthetic: external validity is limited, headline figures depend on the configured error-injection rates, and protected attributes are excluded — a fairness audit is out of scope and remains mandatory before deployment.
PensionGuard AI v0.2.0 · 11.08.2026
Диагностика устойчивости пенсионных систем
Diagnostics of pension system sustainability
Платёжеспособность тех, кто стоит за активами фонда
The solvency of whoever stands behind the fund's assets
- Измеряет
- Measures
- Уязвимость пенсионной системы через платёжеспособность эмитентов, спонсоров и работодателей, стоящих за активами фондов, — при изменении макроэкономических и климатических сценариев. Пенсия стоит ровно столько, сколько стоит эта платёжеспособность, а она меняется от квартала к кварталу.
- The vulnerability of a pension system, measured through the solvency of the issuers, sponsors and employers behind the funds' assets, under shifting macroeconomic and climate scenarios. A pension is worth exactly what that solvency is worth — and it changes quarter to quarter.
- Статус
- Status
- Опубликовано в «Цифровой экономике» (ВАК), 2(37) 2026. Расширенная версия подана в Society of Actuaries (SOA) — решение ожидается.
- Published in Digital Economy (VAK), 2(37) 2026. An extended version has been submitted to the Society of Actuaries (SOA) — a decision is pending.
Границы. Методика диагностическая: она указывает, где система уязвима, но не заменяет актуарное заключение и не является рекомендацией по инвестированию пенсионных накоплений.
Limits. The method is diagnostic: it shows where a system is vulnerable, but does not replace an actuarial opinion and is not an investment recommendation for pension savings.
Метрики надзора записка · 15.08.2026
Supervisory metrics note · 15.08.2026
Переток платёжного остатка
Payment float migration
Три показателя к обязательному приёму цифрового рубля
Three measures for mandatory digital-rouble acceptance
- Измеряет
- Measures
- Не сокращение объёма ресурсной базы банков, а изменение её структуры и стоимости: доля цифрового рубля в М1 с разделением транзитного и накопительного остатка; коэффициент замещения; чувствительность нормативов ликвидности к оттоку с расчётом дисперсии по банкам.
- Not the shrinking of the banks' funding base but the change in its structure and cost: the digital rouble's share of M1 split into transit and accumulated balances; a substitution coefficient; and the sensitivity of liquidity ratios to outflow, with the dispersion across banks.
- Идентификация
- Identification
- На разрыве порога выручки 120 млн ₽ — сравнение компаний непосредственно выше и ниже порога до и после 1 сентября 2026 года. Окно калибровки — первые четыре квартала действия нормы.
- At the RUB 120m revenue discontinuity — comparing firms just above and just below the threshold, before and after 1 September 2026. The calibration window is the first four quarters of the regime.
Границы. Зарубежные оценки замещения депозитов получены при добровольном спросе домохозяйств и на режим обязательного приёма не переносятся.
Limits. Foreign deposit-substitution estimates were obtained under voluntary household demand and do not carry over to a mandatory-acceptance regime.
